Приветствую Вас Гость
Понедельник
29.04.2024
01:24
29.04.2024
01:24
TUTTOFOREX
Меню сайта |
Категории раздела | |
|
Поиск |
Статистика |
Онлайн всего: 1 Гостей: 1 Пользователей: 0 |
Рекомендуемые Форекс рассылки |
Главная » Файлы » Книги |
Эдвард О. Торп "Критерий Келли в блек-джеке, спортивных тотализаторах и на фондовой бирже"
[ Скачать с сервера (1.01 Mb) ] | 07.07.2010, 16:02 |
Фундаментальной проблемой в играх является поиск возможностей ставок с положительным ожиданием. Аналогичная проблема в инвестировании – поиск возможностей инвестирования с «избыточной», с учетом поправок на риск, доходностью. Как только такие благоприятные возможности идентифицированы, игрок или инвестор должен решить, какую часть своего капитала поставить на кон (вложить). Именно эту проблему мы здесь рассматриваем. Интерес к ней существует по крайней мере с восемнадцатого столетия, с обсуждения Даниилом Бернулли Санкт-Петербургского Парадокса (Feller, 1966). | |
Просмотров: 3093 | Загрузок: 1307 | Комментарии: 1 | Рейтинг: 0.0/0 |
Всего комментариев: 0 | |